Сравнение FIIMX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
FIIMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2004 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FIIMX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIIMX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I | 4.95% | 7.71% | 17.21% | 15.01% | -14.80% | 25.26% | 18.68% | 23.72% | -14.97% | 0.33% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FIIMX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
FIIMX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.60%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIIMX и SWMCX
FIIMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
FIIMX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
FIIMX
SWMCX
Сравнение FIIMX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIMX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.84 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.29 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.22 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 5.68 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIMX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.84 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FIIMX и SWMCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIMX и SWMCX
Дивидендная доходность FIIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I | 6.55% | 6.06% | 6.79% | 2.71% | 5.70% | 18.41% | 1.29% | 3.30% | 10.56% | 7.67% | 4.84% | 4.76% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIIMX и SWMCX
Максимальная просадка FIIMX за все время составила -53.22%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIMX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIIMX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.22% | -40.34% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -13.43% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.06% | -26.09% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -5.76% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -6.74% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.89% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIMX и SWMCX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что FIIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIIMX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 5.61% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 10.50% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 19.09% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 18.27% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 20.77% | +0.17% |