Сравнение FIIMX с GTSGX

С начала года, FIIMX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIIMX имеют среднегодовую доходность 10.60%, а акции GTSGX немного отстают с 10.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIIMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIIMX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIMX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FIIMX и GTSGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FIIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности GTSGX в 3.52%

Максимальная просадка FIIMX за все время составила -53.22%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIMX и GTSGX.

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что FIIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.