PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIIG с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIIG и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIG и USIG


Доходность по периодам

С начала года, FIIG показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.23%.


FIIG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий FIIG и USIG

FIIG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.


Доходность на риск

FIIG vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIIG
Ранг доходности на риск FIIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIG: 4848
Ранг коэф-та Мартина

USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIG c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIIGUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.96

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.83

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

5.66

-0.31

FIIG vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIG на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIG равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIG и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIIGUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.96

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.53

+0.52

Корреляция

Корреляция между FIIG и USIG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIG и USIG

Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности USIG в 4.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
4.92%4.76%4.45%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок FIIG и USIG

Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и USIG.


Загрузка...

Показатели просадок


FIIGUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-22.21%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-2.79%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.74%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-3.44%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.90%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIG и USIG

First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что FIIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIIGUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.10%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

2.89%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

5.05%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

6.83%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

6.82%

-0.86%