Сравнение FIIG с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
FIIG и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2023 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FIIG и USIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIIG и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | -0.98% | 8.80% | 2.15% | 6.83% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.86% | 2.56% | 6.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FIIG показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.23%.
FIIG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIIG и USIG
FIIG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.
Доходность на риск
FIIG vs. USIG — Ранг доходности на риск
FIIG
USIG
Сравнение FIIG c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIG | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.83 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 5.66 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIG | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.53 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между FIIG и USIG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIG и USIG
Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности USIG в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 4.92% | 4.76% | 4.45% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок FIIG и USIG
Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и USIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIIG | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -22.21% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -2.79% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.74% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -3.44% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.90% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIG и USIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что FIIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIIG | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.10% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 2.89% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 5.05% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 6.83% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 6.82% | -0.86% |