PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIG с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIG с NFTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).

FIIG и NFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIIG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2023 г.. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIG и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIG и NFTY

2026 (YTD)202520242023
FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF		-0.98%8.80%2.15%6.83%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.77%5.47%5.18%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, FIIG показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -11.77%.

FIIG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.89%
С начала года
-11.77%
6 месяцев
-9.34%
1 год
-6.73%
3 года*
7.91%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FIIG:
FIIG с GABFFIIG с IGIBFIIG с CIBRFIIG с IBDRFIIG с QCLNFIIG с AIRRFIIG с BSCR
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Сравнение комиссий FIIG и NFTY

FIIG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF

Доходность на риск

FIIG vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIG
Ранг доходности на риск FIIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIG c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIGNFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.43

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-0.54

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.37

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

-1.26

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIG vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIG на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIG и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIGNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.43

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.27

+0.79

Корреляция

Корреляция между FIIG и NFTY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIG и NFTY

Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности NFTY в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF		4.92%4.76%4.45%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		2.01%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Просадки

Сравнение просадок FIIG и NFTY

Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и NFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIGNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-47.67%

+42.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-16.14%

+12.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-19.35%

+17.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-9.51%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

4.68%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIG и NFTY

Текущая волатильность для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) составляет 2.22%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что FIIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIGNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

7.41%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

11.39%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

15.78%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

17.52%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

20.72%

-14.76%