Сравнение FIIFX с PTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY).
FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г.. PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FIIFX и PTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIIFX и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIFX Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund | -1.02% | 7.62% | 3.20% | 5.66% | -10.03% | -1.61% | 7.58% | 9.72% | -0.48% | 4.32% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.88% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FIIFX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции FIIFX уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 2.47% против 9.09% соответственно.
FIIFX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 2.47%
PTY
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -11.85%
- 1 год
- -7.27%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIIFX и PTY
FIIFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.
Доходность на риск
FIIFX vs. PTY — Ранг доходности на риск
FIIFX
PTY
Сравнение FIIFX c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIFX | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | -0.45 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | -0.45 | +2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.91 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.47 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | -1.11 | +9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIFX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.45 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.10 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.43 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.46 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между FIIFX и PTY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIFX и PTY
Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PTY в 11.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIFX Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund | 3.89% | 4.15% | 3.39% | 2.95% | 1.97% | 2.69% | 2.64% | 2.92% | 4.02% | 4.27% | 3.30% | 3.79% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 11.82% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Просадки
Сравнение просадок FIIFX и PTY
Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и PTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIIFX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.85% | -60.86% | +46.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | -15.44% | +13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | -41.38% | +26.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.85% | -46.55% | +31.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -12.76% | +10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -8.59% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 6.47% | -5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIFX и PTY
Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) составляет 1.02%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIIFX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 5.91% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 9.87% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 16.35% | -12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 17.72% | -13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 21.21% | -17.41% |