PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIIFX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIIFX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIFX и PTY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund
-1.02%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
-3.88%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%

Доходность по периодам

С начала года, FIIFX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции FIIFX уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 2.47% против 9.09% соответственно.


FIIFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.17%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.47%

PTY

1 день
3.17%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-11.85%
1 год
-7.27%
3 года*
9.63%
5 лет*
1.83%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Сравнение комиссий FIIFX и PTY

FIIFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.


Доходность на риск

FIIFX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIFX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIIFXPTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

-0.45

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

-0.45

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.91

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.47

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

-1.11

+9.81

FIIFX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIFX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIFX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIIFXPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-0.45

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.10

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.46

+0.60

Корреляция

Корреляция между FIIFX и PTY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIFX и PTY

Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PTY в 11.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund
3.89%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
11.82%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Просадки

Сравнение просадок FIIFX и PTY

Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и PTY.


Загрузка...

Показатели просадок


FIIFXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.85%

-60.86%

+46.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-15.44%

+13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-41.38%

+26.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.85%

-46.55%

+31.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-12.76%

+10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-8.59%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

6.47%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIFX и PTY

Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) составляет 1.02%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIIFXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

5.91%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

9.87%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

16.35%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

17.72%

-13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

21.21%

-17.41%