PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIFX с PBDCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIFX с PBDCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX).

FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г.. PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIFX и PBDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIFX и PBDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-1.02%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		-1.80%7.27%2.10%6.82%-17.38%-2.01%6.29%13.44%-3.12%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FIIFX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у PBDCX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции FIIFX превзошли акции PBDCX по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.75% соответственно.

FIIFX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.17%
3 года*
4.24%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.47%

PBDCX

1 день
0.56%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.12%
1 год
2.59%
3 года*
3.54%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C

Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с MIFIXFIIFX с IDMIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с BEARXFIIFX с VICBXFIIFX с ISCAX
Часто сравнивают с PBDCX:
PBDCX с SPYPBDCX с VOOPBDCX с BIZDPBDCX с BKLNPBDCX с JEPQPBDCX с SCHDPBDCX с CGDV

Сравнение комиссий FIIFX и PBDCX

FIIFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PBDCX в 2.19%.

PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FIIFX vs. PBDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PBDCX
Ранг доходности на риск PBDCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDCX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIFX c PBDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIFXPBDCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.62

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

0.87

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.87

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

2.88

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIFX vs. PBDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIFX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа PBDCX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIFX и PBDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIFXPBDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.62

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.08

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.31

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.72

+0.34

Корреляция

Корреляция между FIIFX и PBDCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIFX и PBDCX

Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности PBDCX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.89%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		3.39%3.55%3.21%2.45%2.46%3.48%2.69%2.82%3.04%3.33%2.76%5.47%

Просадки

Сравнение просадок FIIFX и PBDCX

Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки PBDCX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и PBDCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIFXPBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.85%

-23.73%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-3.98%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-23.70%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.85%

-23.73%

+8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-6.98%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-4.00%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.20%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIFX и PBDCX

Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) составляет 1.02%, в то время как у PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что FIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIFXPBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

2.21%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

3.13%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

5.08%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

6.32%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

5.72%

-1.92%