PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIFX с MFBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIFX с MFBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и MFS Corporate Bond Fund (MFBFX).

FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г.. MFBFX управляется MFS. Фонд был запущен 8 мая 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIFX и MFBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и MFS Corporate Bond Fund (MFBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIFX и MFBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-0.79%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%-0.48%4.32%
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		-0.85%7.35%2.03%8.09%-17.27%-1.47%11.01%14.43%-3.19%6.08%

Доходность по периодам

С начала года, FIIFX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у MFBFX с доходностью -0.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIIFX имеют среднегодовую доходность 2.49%, а акции MFBFX немного отстают с 2.43%.

FIIFX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.41%
3 года*
4.32%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.49%

MFBFX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.87%
3 года*
4.10%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

MFS Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с MIFIXFIIFX с IDMIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с BEARXFIIFX с VICBXFIIFX с ISCAX
Часто сравнивают с MFBFX:
MFBFX с MFIOXMFBFX с MHOIXMFBFX с VBTLXMFBFX с FXNAXMFBFX с IVVMFBFX с MSFRXMFBFX с MIGFX

Сравнение комиссий FIIFX и MFBFX

FIIFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MFBFX в 0.76%.

MFBFX
MFS Corporate Bond Fund
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FIIFX vs. MFBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MFBFX
Ранг доходности на риск MFBFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFBFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFBFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFBFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFBFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIFX c MFBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и MFS Corporate Bond Fund (MFBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIFXMFBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.91

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.28

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.45

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

4.70

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIFX vs. MFBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIFX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа MFBFX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIFX и MFBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIFXMFBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.91

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.43

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.48

+0.59

Корреляция

Корреляция между FIIFX и MFBFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIFX и MFBFX

Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности MFBFX в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.88%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		4.25%4.54%3.74%3.16%2.46%5.61%3.47%3.01%3.15%3.07%3.27%4.16%

Просадки

Сравнение просадок FIIFX и MFBFX

Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки MFBFX в -29.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и MFBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIFXMFBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.85%

-29.78%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-3.23%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-23.44%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.85%

-23.44%

+8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-4.37%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-6.20%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.00%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIFX и MFBFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) составляет 1.06%, в то время как у MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что FIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIFXMFBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.76%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.72%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

4.59%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

6.38%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

5.72%

-1.92%