PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIAX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIAX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

FIIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2004 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIAX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIAX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIIAX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A		4.90%7.21%16.96%14.68%-15.04%24.94%18.34%23.32%-15.21%20.32%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, FIIAX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции FIIAX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.71% против 14.28% соответственно.

FIIAX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.57%
С начала года
4.90%
6 месяцев
9.15%
1 год
25.28%
3 года*
13.47%
5 лет*
7.35%
10 лет*
10.71%

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с FIIAX:
FIIAX с FMPAXFIIAX с FMCDXFIIAX с FIIIXFIIAX с FMCSXFIIAX с AVEMXFIIAX с FBGRXFIIAX с FCNTX
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий FIIAX и PFSLX

FIIAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
FIIAX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A

Доходность на риск

FIIAX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIAX
Ранг доходности на риск FIIAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIAX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIAXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.65

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.30

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.36

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

12.98

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIAX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIAX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFSLX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIAX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIAXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.65

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.02

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.04

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.05

+0.45

Корреляция

Корреляция между FIIAX и PFSLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIAX и PFSLX

Дивидендная доходность FIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIAX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A		6.73%6.21%6.89%2.59%5.68%18.94%1.12%3.21%10.53%7.60%8.69%4.74%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок FIIAX и PFSLX

Максимальная просадка FIIAX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIAX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIAXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-93.50%

+40.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-13.70%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-93.50%

+65.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-93.50%

+51.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-89.23%

+82.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-13.35%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.55%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIAX и PFSLX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) составляет 8.57%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что FIIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIAXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

11.60%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

18.65%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

28.15%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

475.26%

-454.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

336.39%

-315.42%