PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHBX с FMDCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHBX с FMDCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX).

FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и FMDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHBX и FMDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		2.43%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у FMDCX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции FIHBX уступали акциям FMDCX по среднегодовой доходности: 5.15% против 10.09% соответственно.

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%

FMDCX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.11%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с JNK
Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FNILXFMDCX с IJHFMDCX с FZFLXFMDCX с BEARXFMDCX с FTSIXFMDCX с DSMFXFMDCX с FGSAX

Сравнение комиссий FIHBX и FMDCX

FIHBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FMDCX в 0.57%.

FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

FIHBX vs. FMDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c FMDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHBXFMDCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.86

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.38

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

0.17

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

0.57

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHBX vs. FMDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа FMDCX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и FMDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHBXFMDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.86

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.32

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.48

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.53

+0.82

Корреляция

Корреляция между FIHBX и FMDCX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и FMDCX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности FMDCX в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		10.41%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и FMDCX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки FMDCX в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и FMDCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHBXFMDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-55.36%

+24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-14.10%

+11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-24.16%

+7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-42.05%

+20.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-6.17%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-6.83%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

6.75%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и FMDCX

Текущая волатильность для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) составляет 1.50%, в то время как у Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHBXFMDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

5.54%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

12.07%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

24.33%

-20.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

20.33%

-15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

21.34%

-15.58%