PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHBX с JNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIHBX с JNK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIHBX (Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund) and JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, FIHBX returned 5.04%/yr vs 4.97%/yr for JNK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIHBX charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for JNK.

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 1.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIHBX имеют среднегодовую доходность 5.04%, а акции JNK немного отстают с 4.97%.

FIHBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.90%
1 год
6.38%
3 года*
8.28%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.04%

JNK

1 день
0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.16%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.72%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIHBX и JNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		1.16%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.67%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%

Correlation

The correlation between FIHBX and JNK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2007 г.

0.51

Over the past year, the correlation between FIHBX and JNK has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с PFORXFIHBX с SCHYFIHBX с WATFX
Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB

Доходность на риск

FIHBX vs. JNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHBXJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.89

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.86

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.87

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

12.66

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHBX vs. JNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNK равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHBXJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.60

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.42

+0.94

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и JNK

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и JNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIHBXJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-38.48%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-2.51%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-5.02%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-16.67%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-22.89%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.10%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-3.70%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.57%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и JNK

Текущая волатильность для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) составляет 1.06%, в то время как у SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIHBXJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.14%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.97%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

3.82%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

7.54%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

8.31%

-2.55%

Сравнение комиссий FIHBX и JNK

FIHBX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и JNK

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности JNK в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.45%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.61%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%

Часто задаваемые вопросы

FIHBX and JNK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNK has higher volatility (1.14%) compared to FIHBX (1.06%). In terms of maximum drawdown, FIHBX dropped -31.05% vs JNK's -38.48%.

FIHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIHBX и JNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор