PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGTX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGTX с FEUGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).

FIGTX управляется Federated. Фонд был запущен 17 февр. 1983 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGTX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGTX и FEUGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		-0.47%6.15%1.72%3.93%-9.25%-2.58%5.77%4.57%0.94%0.28%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, FIGTX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции FIGTX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 0.90% против 1.88% соответственно.

FIGTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.11%
3 года*
3.00%
5 лет*
0.05%
10 лет*
0.90%

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Часто сравнивают с FIGTX:
FIGTX с SPHYFIGTX с GSMIXFIGTX с BEARXFIGTX с MDSIXFIGTX с GSGOXFIGTX с ISCAXFIGTX с KAUFX
Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FBLTXFEUGX с FNBGX

Сравнение комиссий FIGTX и FEUGX

FIGTX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.

FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Доходность на риск

FIGTX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGTX
Ранг доходности на риск FIGTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGTX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGTX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGTXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

3.06

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

7.86

-6.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

2.73

-1.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

9.44

-7.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

32.30

-27.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGTX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGTX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGTX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGTXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

3.06

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

1.68

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

1.51

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.97

-0.28

Корреляция

Корреляция между FIGTX и FEUGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGTX и FEUGX

Дивидендная доходность FIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		3.39%3.78%4.00%3.61%1.51%0.89%1.37%2.23%1.95%1.31%1.28%1.24%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок FIGTX и FEUGX

Максимальная просадка FIGTX за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGTX и FEUGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGTXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-18.32%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-0.53%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-3.05%

-9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

-3.17%

-10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.32%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-1.15%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.16%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGTX и FEUGX

Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FIGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGTXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.23%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

0.96%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

1.56%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

1.48%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

1.25%

+2.16%