Сравнение FIGSX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FIGSX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIGSX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FIGSX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции FIGSX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.60% против 0.31% соответственно.
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGSX и PTSIX
FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
FIGSX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
FIGSX
PTSIX
Сравнение FIGSX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGSX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.51 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 3.06 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.70 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 12.35 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGSX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.51 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.28 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.01 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.10 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FIGSX и PTSIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGSX и PTSIX
Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок FIGSX и PTSIX
Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIGSX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.47% | -72.38% | +37.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.19% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -72.38% | +37.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -72.38% | +37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -41.74% | +31.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -25.01% | +18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.78% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGSX и PTSIX
Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIGSX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 5.64% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 9.02% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 15.14% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 30.91% | -13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 25.07% | -7.53% |