Сравнение FIGSX с EXOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Manning & Napier Overseas Series (EXOSX).
FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. EXOSX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 9 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FIGSX и EXOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIGSX и EXOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | -3.85% | 16.21% | 3.33% | 19.89% | -24.26% | 11.50% | 27.07% | 27.52% | -17.23% | 23.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FIGSX показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у EXOSX с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции FIGSX превзошли акции EXOSX по среднегодовой доходности: 9.60% против 6.83% соответственно.
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
EXOSX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGSX и EXOSX
FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EXOSX в 0.75%.
Доходность на риск
FIGSX vs. EXOSX — Ранг доходности на риск
FIGSX
EXOSX
Сравнение FIGSX c EXOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Manning & Napier Overseas Series (EXOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGSX | EXOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.74 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.53 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 2.04 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGSX | EXOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.12 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FIGSX и EXOSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGSX и EXOSX
Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности EXOSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | 1.18% | 1.13% | 1.29% | 1.27% | 0.82% | 1.85% | 0.86% | 1.72% | 0.91% | 1.79% | 1.71% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FIGSX и EXOSX
Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки EXOSX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и EXOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIGSX | EXOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.47% | -55.50% | +21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.77% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -37.71% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -37.71% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -8.33% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -11.12% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.07% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGSX и EXOSX
Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIGSX | EXOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 6.91% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 10.43% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 16.60% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 16.58% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.63% | +0.91% |