Сравнение FIGR с SPY
FIGR (Figure Technology Solutions, Inc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIGR и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGR показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.40%.
FIGR
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 6.55%
- 6 месяцев
- -58.84%
- С начала года
- -25.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 14.90%
- Всё время*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам FIGR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIGR Figure Technology Solutions, Inc | -25.51% | 13.44% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.40% | 5.16% |
Correlation
The correlation between FIGR and SPY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIGR vs. SPY — Ранг доходности на риск
FIGR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPY
Сравнение FIGR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Figure Technology Solutions, Inc (FIGR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIGR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIGR и SPY
Максимальная просадка FIGR за все время составила -65.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGR и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.80% | -55.19% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.84% | -2.05% | -56.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -9.02% | -27.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGR и SPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.60% | 12.64% | +88.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.60% | 17.15% | +84.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.60% | 17.94% | +83.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGR и SPY
FIGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGR Figure Technology Solutions, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
FIGR and SPY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIGR и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор