Сравнение FIGG с MULL
FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. FIGG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности FIGG и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGG показывает доходность -74.27%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.
FIGG
- 1 день
- -12.59%
- 1 месяц
- 18.39%
- С начала года
- -74.27%
- 6 месяцев
- -75.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 216.81%
- С начала года
- 936.86%
- 6 месяцев
- 1,369.93%
- 1 год
- 6,074.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIGG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -74.27% | -65.98% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 936.86% | 104.26% |
Correlation
The correlation between FIGG and MULL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIGG vs. MULL — Ранг доходности на риск
FIGG
MULL
Сравнение FIGG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 46.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 7.45 | -8.11 |
Просадки
Сравнение просадок FIGG и MULL
Максимальная просадка FIGG за все время составила -95.11%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGG и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.11% | -72.29% | -22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | 0.00% | -91.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.03% | -20.62% | -56.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGG и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 105.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.39% | 132.38% | +16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.39% | 136.22% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.39% | 136.22% | +12.17% |
Сравнение комиссий FIGG и MULL
FIGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGG и MULL
FIGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
FIGG and MULL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for FIGG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for FIGG and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для FIGG и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор