PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIGG с AVGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FIGG и AVGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG) и GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGG показывает доходность -74.27%, что значительно ниже, чем у AVGU с доходностью 72.79%.


FIGG

1 день
-12.59%
1 месяц
18.39%
С начала года
-74.27%
6 месяцев
-75.12%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AVGU

1 день
-0.86%
1 месяц
29.76%
С начала года
72.79%
6 месяцев
38.77%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGG и AVGU


Correlation

The correlation between FIGG and AVGU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF

GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение FIGG c AVGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG) и GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FIGG vs. AVGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIGGAVGUРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

1.76

-2.42

Просадки

Сравнение просадок FIGG и AVGU

Максимальная просадка FIGG за все время составила -95.11%, что больше максимальной просадки AVGU в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGG и AVGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FIGGAVGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.11%

-53.30%

-41.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.99%

-0.86%

-91.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.03%

-19.89%

-57.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGG и AVGU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FIGGAVGUРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.39%

88.23%

+60.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

148.39%

88.23%

+60.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

148.39%

88.23%

+60.16%

Сравнение комиссий FIGG и AVGU

FIGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AVGU в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGG и AVGU

Ни FIGG, ни AVGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FIGG and AVGU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.

FIGG and AVGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for FIGG and 1.50% for AVGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGG и AVGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор