PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIGFX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIGFX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGFX и FSGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGFX
Fidelity International Growth Fund
-5.81%17.91%4.90%20.89%-23.19%15.42%16.95%33.97%-11.52%28.83%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, FIGFX показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIGFX имеют среднегодовую доходность 8.29%, а акции FSGEX немного впереди с 8.55%.


FIGFX

1 день
-0.46%
1 месяц
-13.42%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-5.56%
1 год
8.98%
3 года*
8.47%
5 лет*
4.44%
10 лет*
8.29%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity International Growth Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Сравнение комиссий FIGFX и FSGEX

FIGFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.


Доходность на риск

FIGFX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGFX
Ранг доходности на риск FIGFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGFX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIGFXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.43

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.93

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.89

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

7.46

-5.45

FIGFX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGFX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGFX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIGFXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.43

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между FIGFX и FSGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGFX и FSGEX

Дивидендная доходность FIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FSGEX в 3.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGFX
Fidelity International Growth Fund
3.66%3.44%0.78%0.48%1.66%1.93%0.11%0.97%0.88%0.12%1.24%0.77%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FIGFX и FSGEX

Максимальная просадка FIGFX за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGFX и FSGEX.


Загрузка...

Показатели просадок


FIGFXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-34.74%

-21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-11.24%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-29.66%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

-34.74%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-11.24%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-8.51%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.86%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGFX и FSGEX

Fidelity International Growth Fund (FIGFX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что FIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIGFXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.21%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

10.85%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

16.09%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

15.14%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

16.12%

+1.40%