Сравнение FIGFX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
FIGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FIGFX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIGFX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGFX Fidelity International Growth Fund | -5.81% | 17.91% | 4.90% | 20.89% | -23.19% | 15.42% | 16.95% | 33.97% | -11.52% | 28.83% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | -1.20% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FIGFX показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIGFX имеют среднегодовую доходность 8.29%, а акции FSGEX немного впереди с 8.55%.
FIGFX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.42%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 8.29%
FSGEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGFX и FSGEX
FIGFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
FIGFX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
FIGFX
FSGEX
Сравнение FIGFX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGFX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.43 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.93 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.89 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 7.46 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGFX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.43 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FIGFX и FSGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGFX и FSGEX
Дивидендная доходность FIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FSGEX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGFX Fidelity International Growth Fund | 3.66% | 3.44% | 0.78% | 0.48% | 1.66% | 1.93% | 0.11% | 0.97% | 0.88% | 0.12% | 1.24% | 0.77% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 3.06% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FIGFX и FSGEX
Максимальная просадка FIGFX за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGFX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIGFX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -34.74% | -21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -11.24% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -29.66% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -34.74% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -11.24% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -8.51% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.86% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGFX и FSGEX
Fidelity International Growth Fund (FIGFX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что FIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIGFX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 7.21% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 10.85% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 16.09% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 15.14% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.12% | +1.40% |