PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGCX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGCX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FIGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGCX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGCX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C		-0.38%16.70%4.24%19.59%-24.00%14.19%15.75%32.65%-12.46%28.23%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FIGCX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIGCX имеют среднегодовую доходность 7.91%, а акции TBGVX немного отстают с 7.81%.

FIGCX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.22%
1 год
13.00%
3 года*
9.60%
5 лет*
4.28%
10 лет*
7.91%

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class C

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FIGCX:
FIGCX с VOOFIGCX с GSIMXFIGCX с SIMYXFIGCX с FSKLXFIGCX с VIGIFIGCX с FBGRXFIGCX с SWRLX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FIGCX и TBGVX

FIGCX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии TBGVX в 1.40%.

FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund

Доходность на риск

FIGCX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGCX
Ранг доходности на риск FIGCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGCX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGCX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGCX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGCXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.66

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.23

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.02

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

7.41

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGCX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGCX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGCX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGCXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.66

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.74

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.73

-0.50

Корреляция

Корреляция между FIGCX и TBGVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGCX и TBGVX

Дивидендная доходность FIGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C		2.94%2.93%0.77%0.00%1.52%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.07%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FIGCX и TBGVX

Максимальная просадка FIGCX за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGCX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGCXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-50.97%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-9.56%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-17.71%

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-31.18%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-6.57%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-6.09%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.60%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGCX и TBGVX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FIGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGCXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

4.05%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

7.44%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

12.34%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

11.04%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

12.65%

+4.93%