PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGCX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGCX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

FIGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGCX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGCX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C		-2.44%16.70%4.24%19.59%-24.00%14.19%15.75%32.65%-12.46%28.23%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, FIGCX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции FIGCX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.68% против 10.15% соответственно.

FIGCX

1 день
3.85%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.52%
1 год
11.41%
3 года*
8.83%
5 лет*
3.84%
10 лет*
7.68%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Growth Fund Class C

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с FIGCX:
FIGCX с VOOFIGCX с GSIMXFIGCX с FSKLXFIGCX с SIMYXFIGCX с SWRLXFIGCX с VIGIFIGCX с FBGRX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с FSOSX

Сравнение комиссий FIGCX и PZRIX

FIGCX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

FIGCX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGCX
Ранг доходности на риск FIGCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGCX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGCX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGCXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.67

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

3.39

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.52

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

3.09

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

14.29

-11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGCX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGCX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGCX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGCXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.67

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.69

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.59

-0.37

Корреляция

Корреляция между FIGCX и PZRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGCX и PZRIX

Дивидендная доходность FIGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGCX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C		3.01%2.93%0.77%0.00%1.52%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.07%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGCX и PZRIX

Максимальная просадка FIGCX за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGCX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGCXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-43.53%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-10.68%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-30.85%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-43.53%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-5.20%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.00%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.45%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGCX и PZRIX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FIGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGCXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

5.45%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

8.92%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

14.17%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

15.85%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

17.02%

+0.55%