PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGB с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIGB с BRTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIGB (Fidelity Investment Grade Bond ETF) and BRTR (Blackrock Total Return ETF) are both exchange-traded funds - FIGB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Fidelity, while BRTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, FIGB returned 4.24% vs 5.46% for BRTR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FIGB charges 0.36%/yr vs 0.38%/yr for BRTR.

Доходность

Сравнение доходности FIGB и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGB показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у BRTR с доходностью 0.51%.

FIGB

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.24%
3 года*
4.08%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGB и BRTR

2026 (YTD)202520242023
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		0.14%6.95%1.51%-0.07%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		0.51%8.11%1.29%0.43%

Correlation

The correlation between FIGB and BRTR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between FIGB and BRTR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond ETF

Blackrock Total Return ETF

Часто сравнивают с FIGB:
FIGB с FBNDFIGB с FTBDFIGB с AGGFIGB с FCNVXFIGB с TLTFIGB с IUSBFIGB с FHLC
Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с IUSBBRTR с JPSTBRTR с JEPI

Доходность на риск

FIGB vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGB
Ранг доходности на риск FIGB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGB c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGBBRTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.51

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.19

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.68

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

5.07

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGB vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGB на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа BRTR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGB и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGBBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.51

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.89

-0.82

Просадки

Сравнение просадок FIGB и BRTR

Максимальная просадка FIGB за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGB и BRTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGBBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-5.07%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.26%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.58%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-1.35%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.08%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGB и BRTR

Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Blackrock Total Return ETF (BRTR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FIGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGBBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.27%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.77%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

3.68%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

4.69%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

4.69%

+1.47%

Сравнение комиссий FIGB и BRTR

FIGB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BRTR в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGB и BRTR

Дивидендная доходность FIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности BRTR в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.72%4.86%5.58%0.22%0.00%0.00%
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		4.11%4.15%4.28%3.79%2.44%1.10%

Часто задаваемые вопросы

FIGB and BRTR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGB has higher volatility (1.42%) compared to BRTR (1.27%). In terms of maximum drawdown, FIGB dropped -18.08% vs BRTR's -5.07%.

On 1-year performance, BRTR leads with 5.46% vs 4.24% for FIGB. On fees, FIGB is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BRTR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRTR has performed better with a 5.46% return vs 4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIGB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.38% for BRTR.

BRTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 4.11% for FIGB.

FIGB is categorized as Intermediate Core Bond, while BRTR is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Fidelity and BlackRock. Their fees differ too: 0.36% for FIGB and 0.38% for BRTR.

BRTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGB и BRTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор