PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGB с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGB с BRTR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).

FIGB и BRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIGB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGB и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGB и BRTR

2026 (YTD)202520242023
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		0.19%6.95%1.51%-0.07%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.15%8.11%1.29%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, FIGB показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью -0.15%.

FIGB

1 день
0.29%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.11%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

BRTR

1 день
0.17%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond ETF

Blackrock Total Return ETF

Часто сравнивают с FIGB:
FIGB с FBNDFIGB с FTBDFIGB с AGGFIGB с TLTFIGB с FCNVXFIGB с IUSBFIGB с FHLC
Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB

Сравнение комиссий FIGB и BRTR

FIGB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BRTR в 0.38%.

BRTR
Blackrock Total Return ETF
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF

Доходность на риск

FIGB vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGB
Ранг доходности на риск FIGB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGB c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGBBRTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.12

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.56

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

4.83

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGB vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGB на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRTR равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGB и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGBBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.12

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.88

-0.81

Корреляция

Корреляция между FIGB и BRTR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGB и BRTR

Дивидендная доходность FIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности BRTR в 4.83%

TTM20252024202320222021
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		4.12%4.15%4.28%3.79%2.44%1.10%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.83%4.86%5.58%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGB и BRTR

Максимальная просадка FIGB за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGB и BRTR.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGBBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-5.07%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-3.26%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.22%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-1.32%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.98%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGB и BRTR

Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и Blackrock Total Return ETF (BRTR) имеют волатильность 1.74% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGBBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.77%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.58%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

4.28%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

4.74%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

4.74%

+1.48%