PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFOX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIFOX с VTMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIFOX (Fidelity Advisor Founders Fund Class A) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FIFOX returned 12.54%/yr vs 9.62%/yr for VTMGX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIFOX charges 1.15%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.

Доходность

Сравнение доходности FIFOX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIFOX показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 15.14%.

FIFOX

1 день
-0.84%
1 месяц
4.71%
С начала года
8.11%
6 месяцев
8.61%
1 год
21.86%
3 года*
24.76%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

VTMGX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.06%
С начала года
15.14%
6 месяцев
18.08%
1 год
32.06%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.62%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIFOX и VTMGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFOX
Fidelity Advisor Founders Fund Class A		8.11%15.98%36.15%33.53%-26.85%18.67%46.72%13.79%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		15.14%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%11.33%

Correlation

The correlation between FIFOX and VTMGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.74

The correlation between FIFOX and VTMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Founders Fund Class A

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FIFOX:
FIFOX с FELAXFIFOX с FAGAXFIFOX с FKDNXFIFOX с FADTXFIFOX с SPYFIFOX с FIFNXFIFOX с FTIHX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI

Доходность на риск

FIFOX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFOX
Ранг доходности на риск FIFOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFOX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFOX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFOX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFOX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFOX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFOXVTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.18

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.96

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.82

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

10.91

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFOX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFOX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFOX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFOXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.18

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.31

+0.49

Просадки

Сравнение просадок FIFOX и VTMGX

Максимальная просадка FIFOX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFOX и VTMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIFOXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-60.58%

+27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-11.67%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-13.18%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-29.71%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.65%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-14.65%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.01%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFOX и VTMGX

Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 4.78% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIFOXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.98%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

12.54%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

15.09%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

15.87%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

16.54%

+6.02%

Сравнение комиссий FIFOX и VTMGX

FIFOX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFOX и VTMGX

Дивидендная доходность FIFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VTMGX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIFOX
Fidelity Advisor Founders Fund Class A		2.25%2.44%6.38%0.00%2.42%5.91%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.60%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

FIFOX and VTMGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMGX has higher volatility (4.98%) compared to FIFOX (4.78%). In terms of maximum drawdown, FIFOX dropped -32.69% vs VTMGX's -60.58%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIFOX и VTMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор