PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFGX с MCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIFGX с MCSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) and MCSIX (MFS Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 5 years, FIFGX returned 11.70%/yr vs 11.82%/yr for MCSIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FIFGX charges 0.39%/yr vs 0.90%/yr for MCSIX.

Доходность

Сравнение доходности FIFGX и MCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIFGX показывает доходность 45.44%, что значительно выше, чем у MCSIX с доходностью 24.59%.

FIFGX

1 день
0.56%
1 месяц
-3.56%
С начала года
45.44%
6 месяцев
41.16%
1 год
54.21%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

MCSIX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.17%
С начала года
24.59%
6 месяцев
25.05%
1 год
39.35%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.82%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIFGX и MCSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		45.44%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		24.59%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-2.14%

Correlation

The correlation between FIFGX and MCSIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.89

The correlation between FIFGX and MCSIX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Focused

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с VUSBFIFGX с FXAIXFIFGX с VFINXFIFGX с VUGFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX
Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с VTIVXMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с BCSKXMCSIX с AVDV

Доходность на риск

FIFGX vs. MCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFGX c MCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFGXMCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.53

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.17

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.35

4.89

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.66

15.90

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFGX vs. MCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSIX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и MCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFGXMCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.34

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.12

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и MCSIX

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки MCSIX в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и MCSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIFGXMCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.38%

-64.20%

-28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-8.15%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.27%

-9.74%

-80.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.38%

-37.61%

-54.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-3.01%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-33.28%

+19.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.50%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и MCSIX

Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIFGXMCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

4.85%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

13.64%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

15.90%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

408.18%

34.65%

+373.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

334.62%

26.03%

+308.59%

Сравнение комиссий FIFGX и MCSIX

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MCSIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и MCSIX

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности MCSIX в 12.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.74%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		12.87%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%

Часто задаваемые вопросы

FIFGX and MCSIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIFGX has higher volatility (7.22%) compared to MCSIX (4.85%). In terms of maximum drawdown, FIFGX dropped -92.38% vs MCSIX's -64.20%.

FIFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIFGX и MCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор