PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFGX с MCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFGX с MCSFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX).

FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г.. MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFGX и MCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFGX и MCSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		40.42%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%-0.34%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		20.28%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, FIFGX показывает доходность 40.42%, что значительно выше, чем у MCSFX с доходностью 20.28%.

FIFGX

1 день
1.03%
1 месяц
22.58%
С начала года
40.42%
6 месяцев
39.86%
1 год
40.86%
3 года*
13.84%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—

MCSFX

1 день
0.46%
1 месяц
6.91%
С начала года
20.28%
6 месяцев
26.86%
1 год
29.49%
3 года*
12.79%
5 лет*
12.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Focused

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с FXAIXFIFGX с VUGFIFGX с VFINXFIFGX с VUSBFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX
Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PDBCMCSFX с PCLPXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с BCSKXMCSFX с DCMSXMCSFX с MEIAX

Сравнение комиссий FIFGX и MCSFX

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.

MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused

Доходность на риск

FIFGX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFGX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFGXMCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.84

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.35

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

3.19

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

9.29

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFGX vs. MCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSFX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и MCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFGXMCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.84

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.37

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.31

-0.28

Корреляция

Корреляция между FIFGX и MCSFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и MCSFX

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности MCSFX в 12.51%

TTM2025202420232022202120202019
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.87%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.51%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и MCSFX

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и MCSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFGXMCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.38%

-37.16%

-55.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.56%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.38%

-37.16%

-55.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.59%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-18.70%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.28%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и MCSFX

Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFGXMCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

6.45%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

13.51%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

16.69%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

408.16%

34.14%

+374.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

338.61%

29.85%

+308.76%