PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFGX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFGX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIFGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFGX и FSPGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		40.42%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-13.03%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%2.05%

Доходность по периодам

С начала года, FIFGX показывает доходность 40.42%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -13.03%.

FIFGX

1 день
1.03%
1 месяц
22.58%
С начала года
40.42%
6 месяцев
39.86%
1 год
40.86%
3 года*
13.84%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-12.06%
1 год
14.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Focused

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с FXAIXFIFGX с VUGFIFGX с VFINXFIFGX с VUSBFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FIFGX и FSPGX

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FIFGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFGXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.66

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.10

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

0.72

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

2.51

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFGXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.66

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.56

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.78

-0.74

Корреляция

Корреляция между FIFGX и FSPGX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и FSPGX

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.87%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и FSPGX

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFGXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.38%

-32.66%

-59.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-16.17%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.38%

-32.66%

-59.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.17%

+16.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-6.43%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.63%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и FSPGX

Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFGXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

5.33%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

11.79%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

22.32%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

408.16%

21.46%

+386.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

338.61%

21.63%

+316.98%