Сравнение FIEUX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FIEUX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIEUX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIEUX Fidelity Europe Fund | -6.11% | 37.53% | 4.21% | 13.68% | -20.62% | 6.63% | 18.29% | 24.43% | -17.22% | 29.16% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FIEUX показывает доходность -6.11%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FIEUX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 7.02% против 13.23% соответственно.
FIEUX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 7.02%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIEUX и FSKAX
FIEUX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FIEUX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FIEUX
FSKAX
Сравнение FIEUX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIEUX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.04 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 5.05 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIEUX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.59 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.72 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FIEUX и FSKAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIEUX и FSKAX
Дивидендная доходность FIEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIEUX Fidelity Europe Fund | 2.38% | 2.23% | 3.28% | 1.62% | 0.00% | 16.10% | 1.15% | 7.42% | 11.93% | 2.52% | 1.51% | 0.43% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FIEUX и FSKAX
Максимальная просадка FIEUX за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIEUX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIEUX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -35.01% | -24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.42% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -25.39% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -35.01% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -8.92% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -4.05% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.57% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIEUX и FSKAX
Fidelity Europe Fund (FIEUX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FIEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIEUX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 4.42% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 9.40% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 18.50% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.38% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 18.42% | -0.66% |