PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIEUX с AEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIEUX с AEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX).

FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FIEUX и AEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIEUX и AEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIEUX
Fidelity Europe Fund		-2.92%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-17.22%29.16%
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		3.28%23.92%-0.79%19.64%-21.77%14.22%-0.06%24.54%-18.86%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, FIEUX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у AEDAX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции FIEUX превзошли акции AEDAX по среднегодовой доходности: 7.38% против 5.55% соответственно.

FIEUX

1 день
3.40%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-0.68%
1 год
19.31%
3 года*
13.46%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.38%

AEDAX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.28%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.57%
3 года*
11.36%
5 лет*
4.71%
10 лет*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Fund

Invesco EQV European Equity Fund

Часто сравнивают с FIEUX:
FIEUX с VGKFIEUX с FXAIXFIEUX с VOOFIEUX с ISCAXFIEUX с FZILXFIEUX с FEZFIEUX с FSELX
Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с ANXG.LAEDAX с FXAIXAEDAX с VTIAXAEDAX с exsa.deAEDAX с EXSA.DEAEDAX с DSEUXAEDAX с VEUAX

Сравнение комиссий FIEUX и AEDAX

FIEUX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии AEDAX в 1.37%.

AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund
FIEUX
Fidelity Europe Fund

Доходность на риск

FIEUX vs. AEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIEUX c AEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIEUXAEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.84

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.88

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

6.56

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIEUX vs. AEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIEUX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEDAX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIEUX и AEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIEUXAEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.34

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Корреляция

Корреляция между FIEUX и AEDAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIEUX и AEDAX

Дивидендная доходность FIEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности AEDAX в 16.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.30%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		16.38%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%

Просадки

Сравнение просадок FIEUX и AEDAX

Максимальная просадка FIEUX за все время составила -59.96%, примерно равная максимальной просадке AEDAX в -60.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIEUX и AEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIEUXAEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-60.46%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-10.59%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-38.81%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-40.03%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-8.07%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-16.99%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.04%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FIEUX и AEDAX

Fidelity Europe Fund (FIEUX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что FIEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIEUXAEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

7.51%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

10.92%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

16.57%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.52%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

17.37%

+0.42%