Сравнение FIE.TO с XEG.TO
FIE.TO (iShares Canadian Financial Monthly Income ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - FIE.TO is a Financials Equities fund actively managed by iShares, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. FIE.TO is actively managed, while XEG.TO is passively managed. Over the past 10 years, FIE.TO returned 12.30%/yr vs 10.58%/yr for XEG.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FIE.TO charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности FIE.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIE.TO показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции FIE.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 12.30% против 10.58% соответственно.
FIE.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 14.46%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 31.72%
- 3 года*
- 26.41%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 12.30%
XEG.TO
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 28.83%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 25.47%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам FIE.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 14.46% | 24.36% | 27.62% | 12.58% | -14.35% | 27.34% | 1.33% | 18.97% | -9.12% | 12.01% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 26.17% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
Correlation
The correlation between FIE.TO and XEG.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2010 г. | 0.44 |
The correlation between FIE.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIE.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
FIE.TO
XEG.TO
Сравнение FIE.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIE.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.31 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 2.76 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 10.50 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIE.TO и XEG.TO
Максимальная просадка FIE.TO за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIE.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIE.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.24% | -87.51% | +45.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -16.09% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | -25.67% | +14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -28.42% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | -79.66% | +37.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -16.09% | +16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -34.56% | +29.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 4.22% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIE.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) составляет 2.46%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что FIE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIE.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 8.92% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 19.91% | -12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.01% | 23.42% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 28.69% | -18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 33.41% | -19.35% |
Сравнение комиссий FIE.TO и XEG.TO
FIE.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIE.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность FIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности XEG.TO в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 4.35% | 4.94% | 5.83% | 6.98% | 7.31% | 5.92% | 7.10% | 6.65% | 7.38% | 6.28% | 6.59% | 7.43% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 3.03% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
FIE.TO and XEG.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEG.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEG.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for FIE.TO.
FIE.TO is categorized as Financials Equities, while XEG.TO is Energy Equities. Their fees differ too: 0.74% for FIE.TO and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для FIE.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор