Сравнение FIE.TO с VRIF.TO
FIE.TO (iShares Canadian Financial Monthly Income ETF) and VRIF.TO (Vanguard Retirement Income ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - FIE.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD, while VRIF.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. FIE.TO is passively managed, while VRIF.TO is actively managed. Over the past 5 years, FIE.TO returned 12.62%/yr vs 4.60%/yr for VRIF.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIE.TO charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for VRIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности FIE.TO и VRIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIE.TO показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у VRIF.TO с доходностью 4.98%.
FIE.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 24.56%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 11.99%
VRIF.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIE.TO и VRIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 12.21% | 24.36% | 27.62% | 12.58% | -14.35% | 27.34% | 11.06% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 4.98% | 10.60% | 8.42% | 8.96% | -11.50% | 7.44% | 5.09% |
Correlation
The correlation between FIE.TO and VRIF.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between FIE.TO and VRIF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FIE.TO и VRIF.TO
Секторы
FIE.TO
VRIF.TO
Финансовые услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
FIE.TO
VRIF.TO
Недвижимость
FIE.TO
VRIF.TO
Сырьевые материалы
FIE.TO
-
VRIF.TO
Коммуникационные услуги
FIE.TO
-
VRIF.TO
Потребительский циклический сектор
FIE.TO
-
VRIF.TO
Потребительский защитный сектор
FIE.TO
-
VRIF.TO
Энергетика
FIE.TO
-
VRIF.TO
Здравоохранение
FIE.TO
-
VRIF.TO
Промышленность
FIE.TO
-
VRIF.TO
Технологии
FIE.TO
-
VRIF.TO
Коммунальные услуги
FIE.TO
-
VRIF.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIE.TO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск
FIE.TO
VRIF.TO
Сравнение FIE.TO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIE.TO | VRIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.41 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.60 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 10.71 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIE.TO и VRIF.TO
Максимальная просадка FIE.TO за все время составила -42.24%, что больше максимальной просадки VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIE.TO и VRIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIE.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.24% | -16.19% | -26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -4.57% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.70% | -5.01% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -16.19% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -3.86% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.11% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIE.TO и VRIF.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что FIE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIE.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.42% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 4.82% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 5.59% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 6.26% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 6.27% | +7.81% |
Сравнение комиссий FIE.TO и VRIF.TO
FIE.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VRIF.TO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIE.TO и VRIF.TO
Дивидендная доходность FIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VRIF.TO в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 4.44% | 4.94% | 5.83% | 6.98% | 7.31% | 5.92% | 7.10% | 6.65% | 7.38% | 6.28% | 6.59% | 7.43% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.73% | 3.77% | 3.94% | 4.32% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIE.TO and VRIF.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VRIF.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VRIF.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for FIE.TO.
FIE.TO is categorized as Canada Equities, while VRIF.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for FIE.TO and 0.29% for VRIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для FIE.TO и VRIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор