Сравнение FIDZX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
FIDZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDZX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDZX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDZX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z | -4.83% | 18.83% | 8.15% | 27.79% | -26.45% | 12.40% | 22.36% | 32.97% | -12.72% | 28.67% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 20.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDZX показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.
FIDZX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDZX и PPYPX
FIDZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
FIDZX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
FIDZX
PPYPX
Сравнение FIDZX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDZX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.24 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.85 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.83 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 13.07 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDZX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.24 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.47 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FIDZX и PPYPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDZX и PPYPX
Дивидендная доходность FIDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDZX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z | 5.85% | 5.57% | 0.84% | 0.46% | 0.00% | 3.90% | 0.19% | 0.63% | 0.67% | 0.28% | 0.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок FIDZX и PPYPX
Максимальная просадка FIDZX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDZX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDZX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.17% | -42.48% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -10.21% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -35.65% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -4.08% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -10.28% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.43% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDZX и PPYPX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FIDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDZX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 5.49% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 10.15% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 15.41% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 19.61% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 19.08% | -0.85% |