Сравнение FIDU с SUPL
FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) are both Industrials Equities funds - FIDU tracks the MSCI USA IMI Industrials Index while SUPL tracks the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FIDU returned 19.89%/yr vs 10.66%/yr for SUPL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.58%/yr for SUPL.
Доходность
Сравнение доходности FIDU и SUPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDU показывает доходность 16.84%, что значительно ниже, чем у SUPL с доходностью 22.63%.
FIDU
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 16.84%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 13.93%
SUPL
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 17.17%
- С начала года
- 22.63%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIDU и SUPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 16.84% | 18.61% | 16.51% | 22.62% | -1.37% |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 22.63% | 9.25% | -2.44% | 23.69% | -11.01% |
Correlation
The correlation between FIDU and SUPL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between FIDU and SUPL has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FIDU и SUPL
Секторы
FIDU
SUPL
Промышленность
Коммунальные услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Недвижимость
-
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Промышленность
FIDU
SUPL
Коммунальные услуги
FIDU
SUPL
Технологии
FIDU
SUPL
Потребительский циклический сектор
FIDU
SUPL
-
Сырьевые материалы
FIDU
SUPL
-
Энергетика
FIDU
SUPL
Недвижимость
FIDU
SUPL
-
Здравоохранение
FIDU
SUPL
Коммуникационные услуги
FIDU
SUPL
-
Финансовые услуги
FIDU
SUPL
-
Потребительский защитный сектор
FIDU
-
SUPL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDU vs. SUPL — Ранг доходности на риск
FIDU
SUPL
Сравнение FIDU c SUPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDU | SUPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.11 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 9.40 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDU и SUPL
Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки SUPL в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и SUPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDU | SUPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -24.42% | -17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -9.76% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -21.71% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | 0.00% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -5.86% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.22% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDU и SUPL
Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) имеют волатильность 5.29% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDU | SUPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.22% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 13.55% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 16.61% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.94% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 18.94% | +1.39% |
Сравнение комиссий FIDU и SUPL
FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SUPL в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDU и SUPL
Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SUPL в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.94% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 2.40% | 3.03% | 4.78% | 4.71% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIDU and SUPL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDU has higher volatility (5.29%) compared to SUPL (5.22%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs SUPL's -24.42%.
On 3-year performance, FIDU leads with 19.89% vs 10.66% for SUPL. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FIDU has performed better with a 19.89% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for SUPL.
SUPL has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.94% for FIDU.
FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index, while SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.58% for SUPL.
SUPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDU и SUPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор