PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIDU с SEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с SEA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds - FIDU tracks the MSCI USA IMI Industrials Index while SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FIDU returned 21.34%/yr vs 17.39%/yr for SEA. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for SEA.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 20.52%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 26.90%.

FIDU

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
9.60%
С начала года
20.52%
1 год
25.11%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.13%
10 лет*
14.30%
Всё время*
12.96%

SEA

1 день
-1.76%
1 месяц
6.64%
6 месяцев
14.17%
С начала года
26.90%
1 год
33.18%
3 года*
17.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FIDU

Fidelity MSCI Industrials Index ETF
$9.26M$8.33M$10.00M

SEA

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF
$135.58K$170.77K$239.58K

Сравнение доходности по годам FIDU и SEA

2026 (YTD)2025202420232022
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		20.52%18.61%16.51%22.62%-4.84%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		26.90%16.78%2.52%19.33%-18.36%

Correlation

The correlation between FIDU and SEA is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г.

0.52

The correlation between FIDU and SEA has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIDU и SEA

Секторы
FIDU
SEA

Промышленность

86.2%
95.5%

Технологии

5.8%
0.1%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
-0.1%

Энергетика

0.0%
3.5%

Промышленность

FIDU
86.2%
SEA
95.5%

Технологии

FIDU
5.8%
SEA
0.1%

Коммунальные услуги

FIDU
3.8%
SEA

-

Сырьевые материалы

FIDU
1.6%
SEA

-

Потребительский циклический сектор

FIDU
0.5%
SEA

-

Финансовые услуги

FIDU
0.2%
SEA

-

Недвижимость

FIDU
0.0%
SEA

-

Потребительский защитный сектор

FIDU
0.0%
SEA

-

Здравоохранение

FIDU
0.0%
SEA

-

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
SEA
-0.1%

Энергетика

FIDU
0.0%
SEA
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с HONFIDU с EXIFIDU с VOOFIDU с SPY
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с AIRRSEA с HACKSEA с KNGSEA с SPY

Доходность на риск

FIDU vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FIDU c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDUSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.96

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.79

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.12

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

11.58

-3.43

FIDU vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEA равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и SEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDU и SEA

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и SEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-39.53%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-10.67%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-32.42%

+11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-2.82%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-13.86%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.87%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и SEA

Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что FIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.91%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

13.23%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

17.02%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

21.55%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

21.55%

-1.16%

Сравнение комиссий FIDU и SEA

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и SEA

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SEA в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.91%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.32%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIDU and SEA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDU has higher volatility (5.42%) compared to SEA (4.91%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs SEA's -39.53%.

On 3-year performance, FIDU leads with 21.34% vs 17.39% for SEA. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FIDU has performed better with a 21.34% return vs 17.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

SEA has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 0.91% for FIDU.

FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Fidelity and US Global. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.60% for SEA.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и SEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор