Сравнение FIDU с SEA
FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds - FIDU tracks the MSCI USA IMI Industrials Index while SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FIDU returned 19.89%/yr vs 17.13%/yr for SEA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for SEA.
Доходность
Сравнение доходности FIDU и SEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDU показывает доходность 16.84%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 24.79%.
FIDU
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 16.84%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 13.93%
SEA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 24.79%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIDU и SEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 16.84% | 18.61% | 16.51% | 22.62% | -4.84% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 24.79% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -18.36% |
Correlation
The correlation between FIDU and SEA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between FIDU and SEA has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FIDU и SEA
Секторы
FIDU
SEA
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Промышленность
FIDU
SEA
Коммунальные услуги
FIDU
SEA
-
Технологии
FIDU
SEA
Потребительский циклический сектор
FIDU
SEA
-
Сырьевые материалы
FIDU
SEA
-
Энергетика
FIDU
SEA
Недвижимость
FIDU
SEA
-
Здравоохранение
FIDU
SEA
-
Коммуникационные услуги
FIDU
SEA
Финансовые услуги
FIDU
SEA
-
Потребительский защитный сектор
FIDU
-
SEA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDU vs. SEA — Ранг доходности на риск
FIDU
SEA
Сравнение FIDU c SEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDU | SEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.11 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 11.32 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDU и SEA
Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и SEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDU | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -39.53% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -10.67% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -32.42% | +11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -0.36% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -14.03% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.92% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDU и SEA
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) составляет 5.29%, в то время как у U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что FIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDU | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.25% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 13.27% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 17.09% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 21.62% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 21.62% | -1.29% |
Сравнение комиссий FIDU и SEA
FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDU и SEA
Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SEA в 5.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.94% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.41% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIDU and SEA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEA has higher volatility (6.25%) compared to FIDU (5.29%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs SEA's -39.53%.
On 3-year performance, FIDU leads with 19.89% vs 17.13% for SEA. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FIDU has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FIDU has performed better with a 19.89% return vs 17.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.
SEA has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 0.94% for FIDU.
FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Fidelity and US Global. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.60% for SEA.
SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDU и SEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор