PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с MADE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с MADE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) are both Industrials Equities funds - FIDU tracks the MSCI USA IMI Industrials Index while MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index. Both are passively managed. Over the past year, FIDU returned 26.81% vs 50.25% for MADE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for MADE.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и MADE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у MADE с доходностью 22.94%.

FIDU

1 день
-0.19%
1 месяц
2.22%
С начала года
14.93%
6 месяцев
15.53%
1 год
26.81%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.80%
10 лет*
14.31%

MADE

1 день
0.07%
1 месяц
4.90%
С начала года
22.94%
6 месяцев
24.56%
1 год
50.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и MADE

2026 (YTD)20252024
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		14.93%18.61%4.76%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		22.94%27.34%2.10%

Correlation

The correlation between FIDU and MADE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.94

The correlation between FIDU and MADE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIDU и MADE

Секторы
FIDU
MADE

Промышленность

92.1%
72.6%

Технологии

6.4%
16.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
8.4%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Энергетика

0.0%
1.8%

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FIDU
92.1%
MADE
72.6%

Технологии

FIDU
6.4%
MADE
16.9%

Потребительский циклический сектор

FIDU
1.0%
MADE
8.4%

Сырьевые материалы

FIDU
0.2%
MADE

-

Финансовые услуги

FIDU
0.2%
MADE

-

Коммунальные услуги

FIDU
0.1%
MADE
0.1%

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
MADE

-

Энергетика

FIDU
0.0%
MADE
1.8%

Здравоохранение

FIDU
0.0%
MADE

-

Потребительский защитный сектор

FIDU

-

MADE

-

Недвижимость

FIDU

-

MADE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

iShares U.S. Manufacturing ETF

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с HONFIDU с EXIFIDU с VOOFIDU с FXR
Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с SGOVMADE с IFRAMADE с IAUMADE с PSCIMADE с HWAY

Доходность на риск

FIDU vs. MADE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c MADE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDUMADEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.47

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.29

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.76

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

16.45

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDU vs. MADE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа MADE равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и MADE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDUMADEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.47

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.28

-0.62

Просадки

Сравнение просадок FIDU и MADE

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки MADE в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и MADE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUMADEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-23.79%

-18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.43%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.82%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.06%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и MADE

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) составляет 5.27%, в то время как у iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что FIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUMADEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

7.43%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

16.99%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

20.51%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

22.30%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

22.30%

-1.99%

Сравнение комиссий FIDU и MADE

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MADE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и MADE

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности MADE в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.95%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.65%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FIDU and MADE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MADE has higher volatility (7.43%) compared to FIDU (5.27%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs MADE's -23.79%.

On 1-year performance, MADE leads with 50.25% vs 26.81% for FIDU. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FIDU has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 50.25% return vs 26.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for MADE.

FIDU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.65% for MADE.

FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index, while MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.40% for MADE.

MADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и MADE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор