PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с FLCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с FLCA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) are both exchange-traded funds - FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index, while FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIDU returned 13.23%/yr vs 11.79%/yr for FLCA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for FLCA.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и FLCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у FLCA с доходностью 8.76%.

FIDU

1 день
0.38%
1 месяц
1.19%
С начала года
15.70%
6 месяцев
14.58%
1 год
27.15%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.23%
10 лет*
14.42%

FLCA

1 день
0.65%
1 месяц
1.82%
С начала года
8.76%
6 месяцев
9.92%
1 год
28.45%
3 года*
21.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и FLCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		15.70%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%5.10%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		8.76%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-15.55%2.65%

Correlation

The correlation between FIDU and FLCA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.69

The correlation between FIDU and FLCA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIDU и FLCA

Секторы
FIDU
FLCA

Промышленность

92.1%
10.4%

Технологии

6.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

1.0%
3.3%

Сырьевые материалы

0.2%
16.0%

Финансовые услуги

0.2%
38.7%

Коммунальные услуги

0.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.5%

Энергетика

0.0%
17.4%

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Недвижимость

-

0.2%

Промышленность

FIDU
92.1%
FLCA
10.4%

Технологии

FIDU
6.4%
FLCA
8.3%

Потребительский циклический сектор

FIDU
1.0%
FLCA
3.3%

Сырьевые материалы

FIDU
0.2%
FLCA
16.0%

Финансовые услуги

FIDU
0.2%
FLCA
38.7%

Коммунальные услуги

FIDU
0.1%
FLCA
2.2%

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
FLCA
0.5%

Энергетика

FIDU
0.0%
FLCA
17.4%

Здравоохранение

FIDU
0.0%
FLCA

-

Потребительский защитный сектор

FIDU

-

FLCA
2.9%

Недвижимость

FIDU

-

FLCA
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Franklin FTSE Canada ETF

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с SPYFIDU с VOO
Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с DSTLFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHD

Доходность на риск

FIDU vs. FLCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c FLCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDUFLCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.00

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.65

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.34

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

13.43

-4.26

FIDU vs. FLCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и FLCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDU и FLCA

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, примерно равная максимальной просадке FLCA в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и FLCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUFLCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-41.51%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-8.55%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-12.58%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-24.23%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.28%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.89%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.12%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и FLCA

Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUFLCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.51%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

11.45%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

14.28%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

16.76%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

19.04%

+1.32%

Сравнение комиссий FIDU и FLCA

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLCA в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и FLCA

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FLCA в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.95%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.71%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIDU and FLCA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDU has higher volatility (6.68%) compared to FLCA (4.51%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs FLCA's -41.51%.

On 5-year performance, FIDU leads with 13.23% vs 11.79% for FLCA. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FLCA has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIDU has performed better with a 13.23% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for FLCA.

FLCA has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.95% for FIDU.

FIDU is categorized as Industrials Equities, while FLCA is Canada Equities. FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index, while FLCA tracks FTSE Canada RIC Capped Index. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.09% for FLCA.

FLCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и FLCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор