PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDRX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDRX с FOCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both mutual funds - FIDRX is a Industrials Equities fund actively managed by Fidelity, while FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDRX charges 0.68%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности FIDRX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FIDRX

1 день
0.99%
1 месяц
1.43%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOCPX

1 день
0.78%
1 месяц
10.68%
С начала года
27.59%
6 месяцев
28.74%
1 год
61.90%
3 года*
34.85%
5 лет*
19.55%
10 лет*
22.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDRX и FOCPX

2026 (YTD)
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio		6.57%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		28.18%

Correlation

The correlation between FIDRX and FOCPX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г.

0.66

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Industrials Portfolio

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с FIDRX:
FIDRX с FSDAXFIDRX с FIDUFIDRX с FSELXFIDRX с FCLIXFIDRX с FIKEXFIDRX с FCLTXFIDRX с FCLCX
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Доходность на риск

FIDRX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDRX
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDRX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FIDRX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDRXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.55

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.66

+0.78

Просадки

Сравнение просадок FIDRX и FOCPX

Максимальная просадка FIDRX за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDRX и FOCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDRXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-70.25%

+64.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

0.00%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-17.01%

+15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIDRX и FOCPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDRXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

17.71%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

22.66%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

22.44%

+1.76%

Сравнение комиссий FIDRX и FOCPX

FIDRX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FOCPX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDRX и FOCPX

FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.09%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Часто задаваемые вопросы

FIDRX and FOCPX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDRX и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор