Сравнение FIDRX с FOCPX
FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both mutual funds - FIDRX is a Industrials Equities fund actively managed by Fidelity, while FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDRX charges 0.68%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.
Доходность
Сравнение доходности FIDRX и FOCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIDRX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOCPX
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 23.27%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 50.16%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- 22.99%
Сравнение доходности по годам FIDRX и FOCPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 10.34% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 25.70% |
Correlation
The correlation between FIDRX and FOCPX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDRX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
FIDRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FOCPX
Сравнение FIDRX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDRX | FOCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDRX и FOCPX
Максимальная просадка FIDRX за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDRX и FOCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDRX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -70.25% | +64.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -4.89% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -16.99% | +15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDRX и FOCPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDRX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 19.74% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 22.98% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 22.55% | +2.27% |
Сравнение комиссий FIDRX и FOCPX
FIDRX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FOCPX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDRX и FOCPX
FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 6.31% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
Часто задаваемые вопросы
FIDRX and FOCPX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIDRX и FOCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор