Сравнение FIDRX с FIDU
FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) are both Industrials Equities funds from Fidelity. FIDRX is actively managed, while FIDU is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FIDRX charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for FIDU.
Доходность
Сравнение доходности FIDRX и FIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIDRX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIDU
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 14.88%
Сравнение доходности по годам FIDRX и FIDU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 10.34% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 11.13% |
Correlation
The correlation between FIDRX and FIDU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDRX vs. FIDU — Ранг доходности на риск
FIDRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIDU
Сравнение FIDRX c FIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDRX | FIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDRX и FIDU
Максимальная просадка FIDRX за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDRX и FIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDRX | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -42.31% | +36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -1.16% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -4.79% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDRX и FIDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDRX | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 17.37% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 18.40% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 20.34% | +4.48% |
Сравнение комиссий FIDRX и FIDU
FIDRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDRX и FIDU
FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.93% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FIDRX and FIDU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FIDRX и FIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор