Сравнение FIDRX с FNILX
FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FIDRX is a Industrials Equities fund actively managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDRX charges 0.68%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.
Доходность
Сравнение доходности FIDRX и FNILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIDRX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNILX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIDRX и FNILX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 13.07% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 13.20% |
Correlation
The correlation between FIDRX and FNILX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDRX vs. FNILX — Ранг доходности на риск
FIDRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FNILX
Сравнение FIDRX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDRX | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDRX и FNILX
Максимальная просадка FIDRX за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDRX и FNILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDRX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -33.76% | +27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.73% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -5.35% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDRX и FNILX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDRX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 12.61% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 17.34% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 20.04% | +4.45% |
Сравнение комиссий FIDRX и FNILX
FIDRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDRX и FNILX
FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.92% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
FIDRX and FNILX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIDRX и FNILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор