PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDRX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDRX с FNILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FIDRX is a Industrials Equities fund actively managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDRX charges 0.68%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности FIDRX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FIDRX

1 день
0.99%
1 месяц
1.43%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNILX

1 день
0.26%
1 месяц
6.04%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.65%
3 года*
23.01%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDRX и FNILX

2026 (YTD)
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio		6.57%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		14.03%

Correlation

The correlation between FIDRX and FNILX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г.

0.70

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Industrials Portfolio

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FIDRX:
FIDRX с FSDAXFIDRX с FIDUFIDRX с FSELXFIDRX с FCLIXFIDRX с FIKEXFIDRX с FCLTXFIDRX с FCLCX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

FIDRX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDRX
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDRX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FIDRX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDRXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.48

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.76

+0.68

Просадки

Сравнение просадок FIDRX и FNILX

Максимальная просадка FIDRX за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDRX и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDRXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-33.76%

+27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

0.00%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-5.37%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIDRX и FNILX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDRXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

11.93%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

17.25%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

20.04%

+4.16%

Сравнение комиссий FIDRX и FNILX

FIDRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDRX и FNILX

FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Часто задаваемые вопросы

FIDRX and FNILX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDRX и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор