Сравнение FIDPX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
FIDPX управляется Federated. Фонд был запущен 8 февр. 2015 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDPX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDPX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 2.10% | 34.77% | -2.40% | 15.20% | -3.10% | 6.20% | 6.81% | 22.76% | -9.16% | 13.54% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | -1.20% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDPX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции FIDPX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 7.50% против 8.55% соответственно.
FIDPX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 7.50%
FSGEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDPX и FSGEX
FIDPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIDPX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
FIDPX
FSGEX
Сравнение FIDPX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDPX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.43 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.93 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.89 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 7.46 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDPX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FIDPX и FSGEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDPX и FSGEX
Дивидендная доходность FIDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FSGEX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 4.18% | 3.48% | 5.12% | 4.47% | 4.38% | 4.54% | 3.91% | 4.32% | 5.23% | 4.63% | 4.65% | 3.92% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 3.06% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FIDPX и FSGEX
Максимальная просадка FIDPX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDPX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDPX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -34.74% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -11.24% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -29.66% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -34.74% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | -11.24% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -8.51% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.86% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDPX и FSGEX
Текущая волатильность для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) составляет 6.05%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что FIDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDPX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 7.21% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 10.85% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 16.09% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 15.14% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.12% | -1.09% |