PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDI с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDI с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International High Dividend Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FIDI returned 10.82%/yr vs 7.38%/yr for T. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIDI и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDI показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%.

FIDI

1 день
0.10%
1 месяц
0.74%
С начала года
10.87%
6 месяцев
12.10%
1 год
25.76%
3 года*
19.21%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDI и T

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		10.87%39.34%-0.06%16.28%-4.73%16.87%-11.68%15.47%-19.49%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-19.04%

Correlation

The correlation between FIDI and T is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.38

Over the past year, the correlation between FIDI and T has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International High Dividend ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с FIDI:
FIDI с SCHYFIDI с JEPIFIDI с SCHDFIDI с SCHFFIDI с VIGIFIDI с IDVFIDI с VOO
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

FIDI vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDI c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.59

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
-0.72

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.92

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

-0.59

+4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

-1.22

+14.39

FIDI vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDI на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDI и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDI и T

Максимальная просадка FIDI за все время составила -46.34%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDI и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.34%

-64.15%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-21.87%

+14.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-21.87%

+9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-32.01%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-18.12%

+17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-15.72%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

10.64%

-8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDI и T

Текущая волатильность для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) составляет 3.19%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что FIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

8.21%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

17.80%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

22.13%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

24.01%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

23.73%

-5.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDI и T

Дивидендная доходность FIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		4.05%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

FIDI and T have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to FIDI (3.19%). In terms of maximum drawdown, FIDI dropped -46.34% vs T's -64.15%.

FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDI и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор