PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDFX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDFX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

FIDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDFX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDFX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDFX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z		3.52%13.16%14.66%22.69%-10.52%34.11%1.15%23.72%-18.82%13.56%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, FIDFX показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%.

FIDFX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.68%
С начала года
3.52%
6 месяцев
8.22%
1 год
22.27%
3 года*
17.34%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с FIDFX:
FIDFX с FXAIXFIDFX с FMDGXFIDFX с ACLAXFIDFX с ACMVXFIDFX с AMDVXFIDFX с CISMXFIDFX с FBGRX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с MVCAXUMCVX с FASPXUMCVX с NMAVXUMCVX с BBVSXUMCVX с HAMVXUMCVX с PMDIX

Сравнение комиссий FIDFX и UMCVX

FIDFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.

UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
FIDFX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z

Доходность на риск

FIDFX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDFX
Ранг доходности на риск FIDFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDFX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDFXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.55

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.09

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.32

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

9.88

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDFX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDFX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDFX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDFXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.55

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Корреляция

Корреляция между FIDFX и UMCVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDFX и UMCVX

Дивидендная доходность FIDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDFX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z		7.64%8.32%10.60%1.30%13.40%1.43%2.11%2.03%15.16%9.15%0.00%0.00%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок FIDFX и UMCVX

Максимальная просадка FIDFX за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDFX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDFXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-59.30%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-15.59%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-25.10%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-7.09%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-10.11%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.67%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDFX и UMCVX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) составляет 6.54%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FIDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDFXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

7.58%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

14.67%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

23.60%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

27.16%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

25.10%

-3.38%