PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDEX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDEX с TANDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDEX (Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, FIDEX returned 20.90%/yr vs 1.15%/yr for TANDX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDEX charges 0.56%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.

Доходность

Сравнение доходности FIDEX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDEX показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.18%.

FIDEX

1 день
0.42%
1 месяц
6.15%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.98%
1 год
32.88%
3 года*
20.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

TANDX

1 день
-0.91%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-13.18%
6 месяцев
-13.13%
1 год
-15.71%
3 года*
1.15%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDEX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022
FIDEX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund		13.79%15.80%21.44%24.99%-8.88%
TANDX
Castle Tandem Fund		-13.18%3.67%7.66%8.42%-1.36%

Correlation

The correlation between FIDEX and TANDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.66

Over the past year, the correlation between FIDEX and TANDX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с FIDEX:
FIDEX с FSELXFIDEX с DFSIXFIDEX с NBSTFIDEX с FTIHXFIDEX с NWAUXFIDEX с QKACXFIDEX с DFIEX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с AFIFXTANDX с VOOTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с BEQGX

Доходность на риск

FIDEX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDEX
Ранг доходности на риск FIDEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDEX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDEXTANDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
-1.70

+4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
-2.29

+5.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.74

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.98

+4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

-2.30

+18.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDEX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDEX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDEX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDEXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

-1.70

+4.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.01

+0.85

Просадки

Сравнение просадок FIDEX и TANDX

Максимальная просадка FIDEX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDEX и TANDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDEXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.90%

-93.93%

+72.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-16.13%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-93.93%

+72.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-93.93%

+93.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-20.25%

+16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

6.85%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDEX и TANDX

Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что FIDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDEXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.52%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

7.18%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

9.26%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

595.57%

-577.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

496.55%

-478.08%

Сравнение комиссий FIDEX и TANDX

FIDEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDEX и TANDX

Дивидендная доходность FIDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности TANDX в 7.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FIDEX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund		1.38%1.64%1.87%0.46%0.63%0.00%0.00%0.00%
TANDX
Castle Tandem Fund		7.11%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%

Часто задаваемые вопросы

FIDEX and TANDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDEX has higher volatility (3.92%) compared to TANDX (2.52%). In terms of maximum drawdown, FIDEX dropped -21.90% vs TANDX's -93.93%.

FIDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDEX и TANDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор