Сравнение FIDEX с TANDX

С начала года, FIDEX показывает доходность -3.94%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIDEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIDEX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDEX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FIDEX и TANDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FIDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности TANDX в 6.75%

Максимальная просадка FIDEX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDEX и TANDX.

Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FIDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.