Сравнение FIDEX с RCKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).
FIDEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDEX и RCKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDEX и RCKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIDEX Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund | -3.94% | 15.80% | 21.44% | 24.99% | -8.88% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 7.71% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -10.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDEX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%.
FIDEX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCKSX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDEX и RCKSX
FIDEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.
Доходность на риск
FIDEX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск
FIDEX
RCKSX
Сравнение FIDEX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDEX | RCKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.06 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.09 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 10.93 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDEX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.37 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FIDEX и RCKSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDEX и RCKSX
Дивидендная доходность FIDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности RCKSX в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDEX Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund | 1.63% | 1.64% | 1.87% | 0.46% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.81% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок FIDEX и RCKSX
Максимальная просадка FIDEX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDEX и RCKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDEX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -57.88% | +35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -11.29% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -1.74% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -9.58% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.16% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDEX и RCKSX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FIDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDEX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 3.72% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 8.88% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 16.40% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 15.78% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 17.59% | +1.02% |