Сравнение FIDEX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Pin Oak Equity (POGSX).
FIDEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDEX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDEX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIDEX Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund | -7.20% | 15.80% | 21.44% | 24.99% | -8.88% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -14.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDEX показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%.
FIDEX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDEX и POGSX
FIDEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
FIDEX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
FIDEX
POGSX
Сравнение FIDEX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDEX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.85 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.90 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.38 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 13.83 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDEX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.85 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.30 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FIDEX и POGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDEX и POGSX
Дивидендная доходность FIDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDEX Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund | 1.69% | 1.64% | 1.87% | 0.46% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок FIDEX и POGSX
Максимальная просадка FIDEX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDEX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDEX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -89.46% | +67.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -10.96% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -5.97% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -36.91% | +33.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.68% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDEX и POGSX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FIDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDEX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.50% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 13.08% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 19.70% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 17.88% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 18.57% | -0.03% |