Сравнение FIDEX с AFNIX
FIDEX (Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDEX charges 0.56%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности FIDEX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIDEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.98%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIDEX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIDEX Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund | 13.79% | 15.80% | 21.44% | 24.99% | -8.88% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -1.74% |
Correlation
The correlation between FIDEX and AFNIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between FIDEX and AFNIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDEX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
FIDEX
AFNIX
Сравнение FIDEX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDEX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDEX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FIDEX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDEX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDEX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDEX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | — | — |
Сравнение комиссий FIDEX и AFNIX
FIDEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDEX и AFNIX
Дивидендная доходность FIDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
FIDEX Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund | 1.38% | 1.64% | 1.87% | 0.46% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIDEX and AFNIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIDEX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор