PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDAX с SBFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDAX с SBFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDAX (John Hancock Financial Industries Fund) and SBFAX (1919 Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, FIDAX returned 9.79%/yr vs 8.14%/yr for SBFAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIDAX charges 1.24%/yr vs 1.36%/yr for SBFAX.

Доходность

Сравнение доходности FIDAX и SBFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDAX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у SBFAX с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции FIDAX превзошли акции SBFAX по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.14% соответственно.

FIDAX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.37%
3 года*
17.93%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.79%

SBFAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-3.47%
1 год
-2.84%
3 года*
12.93%
5 лет*
1.90%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDAX и SBFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		-2.42%12.05%30.09%5.01%-14.17%28.80%1.58%31.21%-15.30%11.00%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-5.71%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%

Correlation

The correlation between FIDAX and SBFAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.92

The correlation between FIDAX and SBFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Financial Industries Fund

1919 Financial Services Fund

Часто сравнивают с FIDAX:
FIDAX с QQQFIDAX с HSFNXFIDAX с NASDXFIDAX с FSLBXFIDAX с ASFYXFIDAX с FIDSXFIDAX с FIKBX
Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с ICFSXSBFAX с RYFIXSBFAX с HSFNXSBFAX с RMBKXSBFAX с FLCSBFAX с BTOSBFAX с FSRBX

Доходность на риск

FIDAX vs. SBFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDAX
Ранг доходности на риск FIDAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDAX c SBFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDAXSBFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.17

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
-0.14

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.98

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.22

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

-0.51

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDAX vs. SBFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDAX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа SBFAX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDAX и SBFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDAXSBFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.17

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.10

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.40

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FIDAX и SBFAX

Максимальная просадка FIDAX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки SBFAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDAX и SBFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDAXSBFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.42%

-49.33%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-11.03%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-16.41%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.89%

-33.94%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-43.58%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-8.57%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.07%

-9.52%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

4.72%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDAX и SBFAX

John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX) имеют волатильность 3.31% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDAXSBFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.48%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

10.10%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

14.18%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

19.33%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

22.82%

-0.84%

Сравнение комиссий FIDAX и SBFAX

FIDAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии SBFAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDAX и SBFAX

Дивидендная доходность FIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.38%, что больше доходности SBFAX в 15.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		49.38%48.19%10.24%1.91%11.22%23.08%5.41%7.56%7.72%6.10%6.01%0.93%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		15.39%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FIDAX and SBFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SBFAX has higher volatility (3.48%) compared to FIDAX (3.31%). In terms of maximum drawdown, FIDAX dropped -70.42% vs SBFAX's -49.33%.

FIDAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDAX и SBFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор