PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDAX с FFANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDAX с FFANX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FIDAX (John Hancock Financial Industries Fund) and FFANX (Fidelity Asset Manager 40% Fund) are both mutual funds - FIDAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while FFANX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FIDAX returned 11.20%/yr vs 6.99%/yr for FFANX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDAX charges 1.24%/yr vs 0.52%/yr for FFANX.

Доходность

Сравнение доходности FIDAX и FFANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDAX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у FFANX с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции FIDAX превзошли акции FFANX по среднегодовой доходности: 11.20% против 6.99% соответственно.

FIDAX

1 день
0.87%
1 месяц
3.40%
С начала года
2.64%
6 месяцев
0.94%
1 год
11.73%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.02%
10 лет*
11.20%

FFANX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.41%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.31%
1 год
16.42%
3 года*
11.28%
5 лет*
5.36%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDAX и FFANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		2.64%12.05%30.09%5.01%-14.17%28.80%1.58%31.21%-15.30%11.00%
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		7.45%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%

Correlation

The correlation between FIDAX and FFANX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г.

0.73

The correlation between FIDAX and FFANX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Financial Industries Fund

Fidelity Asset Manager 40% Fund

Часто сравнивают с FIDAX:
FIDAX с QQQFIDAX с NASDXFIDAX с SFPAXFIDAX с HSFNXFIDAX с FSLBXFIDAX с FSRBXFIDAX с ASFYX
Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с FPURXFFANX с SCHD

Доходность на риск

FIDAX vs. FFANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDAX
Ранг доходности на риск FIDAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDAX c FFANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDAXFFANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.41

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.45

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

3.27

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

13.95

-11.27

FIDAX vs. FFANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDAX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FFANX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDAX и FFANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDAX и FFANX

Максимальная просадка FIDAX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDAX и FFANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDAXFFANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.42%

-31.69%

-38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-5.20%

-8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-7.55%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.89%

-18.52%

-12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-18.52%

-23.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.13%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.05%

-3.79%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

1.22%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDAX и FFANX

John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDAXFFANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.94%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

6.01%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

7.09%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

7.94%

+12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

7.74%

+14.24%

Сравнение комиссий FIDAX и FFANX

FIDAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FFANX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDAX и FFANX

Дивидендная доходность FIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.95%, что больше доходности FFANX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		3.65%3.97%2.81%2.49%5.75%2.35%2.36%3.67%4.56%2.56%1.43%3.18%
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		46.95%48.19%10.24%1.91%11.22%23.08%5.41%7.56%7.72%6.10%6.01%0.93%

Часто задаваемые вопросы

FIDAX and FFANX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDAX has higher volatility (4.34%) compared to FFANX (2.94%). In terms of maximum drawdown, FIDAX dropped -70.42% vs FFANX's -31.69%.

FFANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDAX и FFANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор