PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICVX с JPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICVX с JPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC).

FICVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FICVX и JPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICVX и JPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		4.07%18.28%8.11%11.39%-15.38%9.93%42.46%28.58%-1.31%9.03%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		-1.70%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-12.70%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, FICVX показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у JPC с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции FICVX превзошли акции JPC по среднегодовой доходности: 11.41% против 6.41% соответственно.

FICVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.23%
1 год
27.21%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.41%

JPC

1 день
3.32%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.19%
3 года*
16.06%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VCITFICVX с VOOFICVX с PPSIXFICVX с CICVXFICVX с CCVIXFICVX с FTCVX
Часто сравнивают с JPC:
JPC с GOFJPC с PFFJPC с CRFJPC с PDIJPC с NPFDJPC с ASGIJPC с BXSL

Сравнение комиссий FICVX и JPC

FICVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JPC в 0.01%.

FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Доходность на риск

FICVX vs. JPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICVX c JPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICVXJPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.54

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.80

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

0.69

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

3.19

+10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICVX vs. JPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICVX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа JPC равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICVX и JPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICVXJPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.54

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.31

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.26

+0.70

Корреляция

Корреляция между FICVX и JPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICVX и JPC

Дивидендная доходность FICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности JPC в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		10.94%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		10.04%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%

Просадки

Сравнение просадок FICVX и JPC

Максимальная просадка FICVX за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки JPC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICVX и JPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FICVXJPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-76.07%

+51.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-11.43%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.20%

-32.26%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.06%

-52.53%

+27.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-4.83%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-10.00%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.48%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FICVX и JPC

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) составляет 6.87%, в то время как у Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что FICVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICVXJPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

8.15%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

9.49%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

15.14%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

14.40%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

20.67%

-7.14%