PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICSX с SFILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICSX с SFILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FICSX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C) and SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, FICSX returned 7.84%/yr vs 8.44%/yr for SFILX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FICSX charges 2.05%/yr vs 0.39%/yr for SFILX.

Доходность

Сравнение доходности FICSX и SFILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICSX показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у SFILX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции FICSX уступали акциям SFILX по среднегодовой доходности: 7.84% против 8.44% соответственно.

FICSX

1 день
-0.39%
1 месяц
3.33%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.56%
1 год
17.70%
3 года*
13.26%
5 лет*
5.20%
10 лет*
7.84%

SFILX

1 день
-0.17%
1 месяц
1.41%
С начала года
11.83%
6 месяцев
14.41%
1 год
28.51%
3 года*
18.61%
5 лет*
7.57%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICSX и SFILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICSX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C		9.70%23.45%-1.00%18.40%-17.50%12.27%8.81%20.21%-16.98%30.98%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		11.83%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%

Correlation

The correlation between FICSX and SFILX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.93

The correlation between FICSX and SFILX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Часто сравнивают с FICSX:
FICSX с GISOXFICSX с WCMSXFICSX с KGGIXFICSX с KGGAXFICSX с DFVQXFICSX с AVDVXFICSX с ARHBX
Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SCHCSFILX с SPY

Доходность на риск

FICSX vs. SFILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICSX
Ранг доходности на риск FICSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICSX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICSX c SFILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICSXSFILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.10

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.93

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.45

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

9.10

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICSX vs. SFILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICSX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа SFILX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICSX и SFILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICSXSFILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.10

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.60

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FICSX и SFILX

Максимальная просадка FICSX за все время составила -61.39%, что больше максимальной просадки SFILX в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICSX и SFILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSXSFILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.39%

-43.13%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.35%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-13.05%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-32.29%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-43.13%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.37%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-8.19%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.06%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FICSX и SFILX

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) имеют волатильность 3.80% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSXSFILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.73%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.59%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

13.32%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

15.27%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

16.15%

-2.09%

Сравнение комиссий FICSX и SFILX

FICSX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии SFILX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICSX и SFILX

Дивидендная доходность FICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SFILX в 7.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICSX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C		2.49%2.73%1.59%0.97%0.00%6.57%0.00%1.20%5.20%2.59%1.66%2.93%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		7.52%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FICSX and SFILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FICSX has higher volatility (3.80%) compared to SFILX (3.73%). In terms of maximum drawdown, FICSX dropped -61.39% vs SFILX's -43.13%.

SFILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICSX и SFILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор