Сравнение FICSX с WCMSX
FICSX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C) and WCMSX (WCM International Small Cap Growth Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, FICSX returned 7.84%/yr vs 12.70%/yr for WCMSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FICSX charges 2.05%/yr vs 1.25%/yr for WCMSX.
Доходность
Сравнение доходности FICSX и WCMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICSX показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у WCMSX с доходностью 16.27%. За последние 10 лет акции FICSX уступали акциям WCMSX по среднегодовой доходности: 7.84% против 12.70% соответственно.
FICSX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 7.84%
WCMSX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам FICSX и WCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICSX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C | 9.70% | 23.45% | -1.00% | 18.40% | -17.50% | 12.27% | 8.81% | 20.21% | -16.98% | 30.98% |
WCMSX WCM International Small Cap Growth Fund | 16.27% | 18.14% | 4.33% | 22.26% | -42.12% | 16.65% | 55.36% | 45.02% | -8.94% | 42.35% |
Correlation
The correlation between FICSX and WCMSX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.82 |
The correlation between FICSX and WCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICSX vs. WCMSX — Ранг доходности на риск
FICSX
WCMSX
Сравнение FICSX c WCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICSX | WCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.91 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 4.93 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICSX | WCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.08 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.10 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.64 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FICSX и WCMSX
Максимальная просадка FICSX за все время составила -61.39%, что больше максимальной просадки WCMSX в -51.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICSX и WCMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICSX | WCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.39% | -51.60% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -9.81% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -19.37% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -51.60% | +19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -51.60% | +11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -5.95% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -15.78% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.78% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICSX и WCMSX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) составляет 3.80%, в то время как у WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что FICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICSX | WCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 6.56% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 14.56% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 17.31% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 20.87% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 20.07% | -6.01% |
Сравнение комиссий FICSX и WCMSX
FICSX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии WCMSX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICSX и WCMSX
Дивидендная доходность FICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности WCMSX в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICSX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C | 2.49% | 2.73% | 1.59% | 0.97% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 1.20% | 5.20% | 2.59% | 1.66% | 2.93% |
WCMSX WCM International Small Cap Growth Fund | 0.70% | 0.81% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 2.73% | 0.57% | 4.04% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FICSX and WCMSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCMSX has higher volatility (6.56%) compared to FICSX (3.80%). In terms of maximum drawdown, FICSX dropped -61.39% vs WCMSX's -51.60%.
FICSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICSX и WCMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор