PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FICSX с GICIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICSX с GICIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FICSX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C) and GICIX (Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, FICSX returned 7.71%/yr vs 10.15%/yr for GICIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FICSX charges 2.05%/yr vs 0.87%/yr for GICIX.

Доходность

Сравнение доходности FICSX и GICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICSX показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у GICIX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции FICSX уступали акциям GICIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 10.15% соответственно.

FICSX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.96%
6 месяцев
4.93%
С начала года
7.24%
1 год
12.54%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.40%
10 лет*
7.71%

GICIX

1 день
0.89%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
7.06%
С начала года
12.48%
1 год
28.15%
3 года*
21.14%
5 лет*
9.67%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICSX и GICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICSX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C		7.24%23.45%-1.00%18.40%-17.50%12.27%8.81%20.21%-16.98%30.98%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		12.48%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%33.05%

Correlation

The correlation between FICSX and GICIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.92

The correlation between FICSX and GICIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Часто сравнивают с FICSX:
FICSX с WCMSXFICSX с SFILXFICSX с GISOXFICSX с KGGIXFICSX с DFVQXFICSX с AVDVXFICSX с FNILX
Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с FSISXGICIX с HSCZGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с DBCGICIX с VEMRX

Доходность на риск

FICSX vs. GICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICSX
Ранг доходности на риск FICSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICSX c GICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICSXGICIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.82

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.53

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.17

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

7.89

-3.84

FICSX vs. GICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICSX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа GICIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICSX и GICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICSX и GICIX

Максимальная просадка FICSX за все время составила -61.39%, что больше максимальной просадки GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICSX и GICIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSXGICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.39%

-56.71%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-13.39%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-13.39%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-34.53%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-43.84%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-2.67%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-10.88%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.67%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FICSX и GICIX

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) имеют волатильность 4.98% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSXGICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.90%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

13.71%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

16.04%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

16.66%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

16.55%

-2.63%

Сравнение комиссий FICSX и GICIX

FICSX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии GICIX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICSX и GICIX

Дивидендная доходность FICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности GICIX в 7.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICSX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C		2.55%2.73%1.59%0.97%0.00%6.57%0.00%1.20%5.20%2.59%1.66%2.93%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		7.19%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FICSX and GICIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FICSX has higher volatility (4.98%) compared to GICIX (4.90%). In terms of maximum drawdown, FICSX dropped -61.39% vs GICIX's -56.71%.

GICIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICSX и GICIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор