Сравнение FICQX с FDIVX
FICQX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FICQX charges 0.81%/yr vs 0.66%/yr for FDIVX.
Доходность
Сравнение доходности FICQX и FDIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICQX показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у FDIVX с доходностью 11.72%.
FICQX
- 1 день
- -4.28%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIVX
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам FICQX и FDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 9.52% | 0.38% |
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 11.72% | 6.78% |
Correlation
The correlation between FICQX and FDIVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICQX vs. FDIVX — Ранг доходности на риск
FICQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDIVX
Сравнение FICQX c FDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX) и Fidelity Diversified International Fund (FDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICQX | FDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICQX и FDIVX
Максимальная просадка FICQX за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки FDIVX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICQX и FDIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICQX | FDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.45% | -60.61% | +46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -3.14% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -11.65% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FICQX и FDIVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICQX | FDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 18.07% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 17.39% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 16.86% | +3.68% |
Сравнение комиссий FICQX и FDIVX
FICQX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FDIVX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICQX и FDIVX
Дивидендная доходность FICQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности FDIVX в 9.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 9.57% | 10.69% | 3.93% | 4.29% | 1.34% | 10.59% | 0.97% | 1.32% | 7.32% | 4.22% | 1.36% | 0.46% |
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 5.46% | 5.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FICQX and FDIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FICQX и FDIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор